Chuyên Viên Chính Mô Hình Đo Lường Rủi Ro Tín Dụng

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)

Hạn nộp hồ sơ : 08/01/2024

Mức lương :

Kinh nghiệm : 5 năm

Yêu cầu bằng cấp :

Số lượng cần tuyển : 1

Ngành nghê :

Địa điểm làm việc : Hà Nội

Chức vụ : Nhân viên

Hình thức làm việc : Toàn thời gian cố định

Yêu cầu giới tính :

Yêu cầu độ tuổi : tuổi

Thông tin tuyển dụng Chuyên Viên Chính Mô Hình Đo Lường Rủi Ro Tín Dụng - Tr

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Xây dựng mô hình dữ liệu từ hành vi khách hàng, đề xuất áp dụng cut-off giúp tăng tỷ lệ duyệt, giảm tỷ lệ nợ quá hạn và tối ưu năng suất vận hành.
- Phân tích các mô hình dữ liệu của các đối tác có dữ liệu khách hàng lớn, xây dựng model, cut-of để tối ưu hóa việc bán sản phẩm tới khách hàng mới từ đối tác..
- Thực hiện các phân tích, báo cáo để tìm hiểu sâu, đánh giá hành vi của khách hàng, nhận diện các phân khúc khách hàng có rủi ro cao, đề xuất triển khai các Chương trình thử nghiệm để đánh giá giúp cải thiện chất lượng danh mục cho vay..
- Phối hợp các phòng ban liên quan, đối tác để xây dựng các quy trình, hệ thống mới tối ưu hóa năng suất và giảm thiểu rủi ro.
- Xây dựng các mô hình đo lường rủi ro tín dụng Basel 2 PD/LGD/EAD, triển khai RWA rủi ro tín dụng theo phương pháp IRB (bao gồm F-IRB và A-IRB);
- Xây dựng các mô hình đo lường rủi ro tín dụng IFRS 9 PD/LGD/EAD, ước lược ECL;
- Xây dựng các mô hình rủi ro tín dụng ứng dụng xuyên suốt chu trình tín dụng (từ xác định khách hàng mục tiêu, thẩm định/phê duyệt tín dụng, quản lý giám sát tín dụng, đến thu hồi xử lý nợ);
- Triển khai các mô hình rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh và quản lý rủi ro, đặc biệt là các hoạt động ứng dụng chuyển đổi số.

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

Theo Quy định của Ngân hàng

YÊU CẦU KHÁC

1. Trình độ:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên, hệ chính quy các trường đại học công lập trong nước hoặc các trường đại học danh tiếng nước ngoài. Chuyên ngành: Toán, Toán thống kê, Kinh tế, Tài chính ngân hàng.
2. Năng lực/Kỹ năng cần thiết:
Trình độ ngoại ngữ tiếng Anh/tin học: Sử dụng thành thạo
- Có kinh nghiệm xây dựng báo cáo, model, phân tích chuyên sâu mảng Fintech, Khách hàng bán lẻ, tài chính tiêu dùng.
- Am hiểu các quy định, sản phẩm tín dụng ngân hàng.
- Kỹ năng phân tích, tư duy logic, nghiên cứu, đánh giá, tổng hợp.
- Kỹ năng phân tích dữ liệu.
- Sử dụng thành thạo các ứng dụng Microsoft Office và các công cụ phân tích dữ liệu nâng cao.
- Toán và phân tích thống kê, xây dựng các mô hình thống kê;
- Xử lý dữ liệu, cấu trúc dữ liệu; Trình bày/trực quan hóa kết quả phân tích dữ liệu;

3. Kinh nghiệm
- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong mảng phân tích, dữ liệu số, quản trị rủi ro của Khách hàng bán lẻ, Tài chính tiêu dùng.
- Toán và phân tích thống kê, xây dựng các mô hình thống kê;
- Xử lý dữ liệu, cấu trúc dữ liệu; Trình bày/trực quan hóa kết quả phân tích dữ liệu;
- Sử dụng ngôn ngữ truy vấn dữ liệu, phần mềm phân tích thống kê;
- Tương tác hiệu quả với đơn vị quản lý giảm sát rủi ro tín dụng, đơn vị kinh doanh.
- Ứng viên có kinh nghiệm tại các ngân hàng thương mại, định chế tài chính, công ty kiểm toán trong các lĩnh vực quản lý rủi ro tín dụng, mô hình rủi ro tín dụng
- Ứng viên am hiểu phân tích nâng cao (advanced analytics, machine learning, deep learrning), thành thạo ngôn ngữ truy vấn dữ liệu, phân mềm phân tích thống kê.

HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ